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ALLOCATION STRATÉGIQUE: UN CONCEPT DÉPASSÉ?

Selon une étude publiée par le cabinet de conseil McKinsey en 2016 (“From big to great: The world’s leading institutional investors forge ahead”), la principale priorité des plus grands investisseurs institutionnels au Monde est de revoir en profondeur leur processus de construction de portefeuille. En effet l’approche traditionnelle d’allocation d’actifs est vue comme inadéquate, de même que la notion de classes d’actifs elle-même.

L’ancrage historique des paramètres utilisés dans le processus de construction de portefeuille, et une certaine réticence au changement, impliquent que la plupart des investisseurs institutionnels ne change qu’à la marge l’allocation du portefeuille d’une année à l’autre. De plus, il apparaît que les investisseurs institutionnels ne dépensent qu’environ 20% de leurs ressources sur le choix des classes d’actifs et de leur allocation. Or il est bien documenté que l’allocation stratégique à elle seule permet d’expliquer environ 90% de la performance réalisée.

  • Ces conclusions s’appliquent-elles également au monde institutionnel suisse?
  • Quelles sont les tendances en matière de processus d’allocation stratégique et de définition des classes d’actifs?
  • Qu’en est-il de la gestion tactique?
SPC est la meilleure conférence organisée en Suisse Romande pour assurer l’obligation de formation continue des membres de conseil de fondation qui cherchent du contenu sérieux portant autant sur l’actif et le passif de leur responsabilité au bilan. je recommande sans réserve de participer à la prochaine édition prévue le 15 mai 2018.
— Jacqueline Curzon, Vice Chair of the Patrimonia Foundation Chair of the Investment Committee

La Swiss Pension Conference est un forum de réflexions pour les investisseurs institutionnels suisse tels que fonds de pensions, fondations collectives et assurances, les sociétés d’investissements et leurs conseillers. L’évènement vise à favoriser le débat d’idée et les échanges entre les intervenants et les participants.

La Swiss Pensions Conference créée par des praticiens pour des praticiens, est reconnue par l’Association Suisse des Actuaires et la Chambre des Experts en caisse de pension comme formation continue. C’est l’occasion d’échanger entre pairs sur les nombreuses problématiques rencontrées par les acteurs du monde de la prévoyance.


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CE Qualified Activity – five credit hours

As a participant in the CFA Institute Approved-Provider Program, CFA Switzerland has determined that this event qualifies for five credit hours. If you are a CFA Institute member, credit for your participation in this event will be automatically recorded in your CE tracking tool.

Conférence reconnue pour le Développement professionnel continu (CPD) de l'ASA et de la CSEP

L'Association Suisse des Actuaires et la Chambre Suisse des Experts en caisses de pensions reconnaissent  cette journée de formation et la  crédite de 5 points (points primaires).

La participation à cette conférence pour les membres de conseil d'administration de fondation de prévoyance LPP compte pour la formation annuelle obligatoire.